1.6. Срочность операций :: vuzlib.su

1.6. Срочность операций :: vuzlib.su

22
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


1.6. Срочность операций

.

1.6. Срочность операций

Для операций, обладающих протяженностью во времени (депо­зитные
операции, свопы), в мировой практике существуют обще­принятые условия
исполнения, включающие стандартные даты ва­лютирования и даты окончания. Они
приведены в таблице 2.

Для текущих операций дата валютирования отстоит от даты за­ключения
сделки не далее, чем на 2-й рабочий день. Условия рас­четов с датой
валютирования на 2-й рабочий день (не считая выход­ные и праздники) носят
название спот (spot), а сделки считаются выполненными «на споте».

В мировой практике коммерческие банки осуществляют клиент­ские
платежи на условиях спот. Также на условиях спот принято проводить текущие
конверсионные операции, а также размещение и привлечение депозитов на срок
более одного дня. Однако подоб­ные операции возможно проводить также с датой
валютирования «tomorrow» или «на томе», т.е. на следующий рабочий день (не счи­тая
выходных и праздников) после даты заключения сделки.

Например, если сделка по размещению однодневного депозита
заключается в пятницу 27.01 на условиях том/некст (t/n), это озна­чает, что
дата валютирования (дата поставки средств на счет заем­щика) будет приходиться
на понедельник 30.01, а возврат депози­та заемщиком будет осуществлен во
вторник 31.01.

Табл. 2

Название

Стандарт­ное обозна­чение

Дата заключе­ния

Дата валютиро­вания

Период

Дата оконча­ния

overnight

o/n

сегодня

сегодня

1 день

завтра

torn/next

t/n

сегодня

завтра

2 дня

после­завтра

torn/week

t/w

сегодня

завтра

1 нед.

завтра

+7дн.

spot:

2-й раб. день

spot/next

s/n

сегодня

2-й раб. день

1 день

3-й раб. день

spot/I week

s/w

сегодня

2-й раб. день

1 нед.

слот + 1 нед.

spot/month

1m

сегодня

2-й раб. день

1 мес.

слот + 1 мес.

spot/3 mth

3m

сегодня

2-й раб. день

3 мес.

спот + 3 мес.

spot/6 mth

6m

сегодня

2-й раб. день

6 мес.

спот + б мес.

spot/I year

12m

сегодня

2-й раб. день

1 год

спот + 1 год

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ