5.6. Техника заключения депозитных сделок :: vuzlib.su

5.6. Техника заключения депозитных сделок :: vuzlib.su

24
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


5.6. Техника заключения депозитных сделок

.

5.6. Техника заключения депозитных сделок

Межбанковские сделки по размещению или привлечению депозитов
(или по устоявшейся российской терминологии межбанковских кредитов — МБК) также
заключаются по телефону или «по рейтеру» по следующему алгоритму.

Дилер по депозитным операциям банка ААА запрашивает у дилера
банка ВВВ котировки процентных ставок для определенной суммы валюты на
определенный период. Если указывается круглый период (прямые даты, например 1 не­деля,
1 месяц, 3 месяца и т. д.), то дата валютирования подра­зумевается на споте; в
противном случае дилер должен указать дату валютирования и период (например, на
1 неделю с зав­трашнего дня — с «тома»).

Интерес дилера, запрашивающего котировку, может выра­жаться
следующими фразами:

DEPO USD 3 1МТН;

или опуская слово DEPO

USD 31МТН;

USD 3 S/1M.

Данный интерес означает просьбу прокотировать процентные
ставки по привлечению и размещению 3 млн. долларов США на 1 месяц со спота. Для
российского рынка, где многие банки размещают и привлекают валютные МБК с
«завтраш­него дня», предпочтительнее третье написание:

USD 2 T/W,

что означает просьбу прокотировать ставки привлечения и
размещения 2 млн. долларов с «завтра» на неделю. Поскольку, в отличие от
конверсионных операций процент­ные ставки не меняются так же быстро, как
валютный курс, и быстрота запроса не имеет большого значения, допускается также
нейтральный запрос «по рейтеру», адресованный именно депозитным дилерам,
например: USD DEPO PLS, после чего в тексте переговоров запрашивается
стандартная котировка, либо запрашивается интерес полным текстом. Интерес разместить
средства:

WE HV 3 MIO USD FOR 1 MTH FROM ТОМ, WHAT CAN YOU PAY FRDS?

Интерес привлечь средства:

WE NEED 2 MIO DEM FOR 1 WEEK FROM SPOT, WHAT CAN YOU OFFER
PLS?

 Дилер банка ВВВ после передачи ему слова котирует про­центные
ставки:

в виде двусторонней котировки bid/offer, то есть ставки при­влечения
и размещения одновременно. Обычно две стороны котируют крупные банки, имеющие
возможность как  привлечь, так и разместить средства в межбанковский депозит;

в виде одной стороны котировки в зависимости от депозитной
позиции и состояния ликвидности банка, например:

SORRY FRDS HV ONLY BID AT 6 РСТ

 или

CAN PAY ONLY 6 РСТ SRY HAVE ONLY OFFER AT 6 13/16.

Прокотированные ставки рассматриваются в качестве твердой
цены, то есть обязательными для исполнения; в противном случае дилер должен
предупредить, что приведенный им уро­вень ставок является индикативным (FOR
INFO ONLY);

по получению котировки дилер банка ААА имеет право:

заключить сделку, используя ключевые слова:

I TAKE (I BORRROW) или ПРИВЛЕКАЮ. I GIVE (I LEND, I PLACE) или
РАЗМЕЩАЮ.

или DONE, если была прокотирована только одна сторона
котировки bid или offer.

Заключение сделки должно быть подтверждено осуществлявшим
котировку дилером банка ВВВ словами: OK, AGREED и т. д.

В случае если дилера банка ААА не устраивает котировка он
может торговаться (to bargain), добиваясь более благоприятной котировки,
например:

# DEPO USD 2 0/N PLS

HIHI HV ONLY OFFER AT 6 1/2 IF SUITS

# SRY FRDS COULD YOU IMPROVE PLS?

OK ONLY FOR YR GOOD BANK OFFER AT 6 1/4

# OK DONE, I TAKE 2 MIO USD AT 6 1/4. AGREED FRDS.

Если котирующий дилер не может улучшить котировку, он
отвечает:

SRY 6 1/2 BEST.

Отказаться от сделки, используя стандартную формулировку:

NOTHING THERE, NTHG или NIX.

В случае если сделка заключена, следует подтверждение рек­визитов
сделки:

подтверждение суммы и стороны сделки;

процентная ставка;

дата валютирования и дата окончания;

платежные инструкции.

Дилер, привлекающий депозит, указывает банк-коррес­пондент и
счет НОСТРО, на который должен получить сред­ства на дату валютирования.

Дилер, размещающий депозит, указывает банки-коррес­понденты
и счета, на которые на дату окончания необходимо осуществить возврат основной
суммы и начисленных процен­тов. Банк может использовать либо единый счет для
движения основной суммы и возврата процентов, либо для удобства учета разные
счета НОСТРО для движения основных сумм и накопления процентов.

Ниже приводится образец заключения сделки по межбан­ковскому
валютному депозиту на дилинговом оборудовании фирмы «REUTERS»:

FROM MNBL MOSCOW NARODNY, LDN * 0842 GMT 130994 */9835 Our
terminal: FORX    Our user: IVAN PETROV

DEPO USD 3 S/1WK

# PETR> HIHI FRDS FOR 1 WEEK

# 4,3/4 — 5 PCT

JOHN>I TAKE

# 3 MIO AGREED

# TO CONFIRM AT 5 PCT I GIVE 3 MIO USD

# VAL 15SEP94 AND 22SEP94

# AT MATURITY MY USD TO BANK OF NEW YORK, N.Y. ACC

# WITH INTEREST ACCRUED PLS

TO CONFIRM AT 5 I TAKE 3 MIO USD

VAL 15SEP94 AND 22SEP94

MY USD TO STANDARD CHARTERED BK, N.Y. PLS

THANK U VM FOR THE DEAL DONE, HV A NICE DAY AND BIBIFN

# THANKS ALOT FRDS GD LUCK HV A NICE DAY BIBI FN:

#INTERRUPT #

# END REMOTE # (492 CHARS)

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ