5.9.2 Порядок документооборота при операциях валютного дилинга :: vuzlib.su

5.9.2 Порядок документооборота при операциях валютного дилинга :: vuzlib.su

14
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


5.9.2 Порядок документооборота при операциях валютного дилинга

.

5.9.2 Порядок документооборота при операциях валютного
дилинга

Контроль за внешними лимитами

Каждое утро на стол дилерам ложится большая распечатка
внешних лимитов на контрагенты, действующих на данный момент (limits
outstanding). Это могут быть наличные лимиты по конверсионным операциям,
частично заполненные форвардными сделками с данным контрагентом или лимиты по
депозитным операциям, уменьшенные на сумму уже заключенных депозитных сделок. В
банках, где установлены компьютерные банковские системы, список разрешенных ли­митов
можно вывести на экран компьютера.

Когда банк-контрагент запрашивает у дилера котировку, тот
обязан справиться о наличии лимита на данный банк по рас­печатке, либо введя
код банка и получив на экране инфор­мацию. Если лимит позволяет совершить
операцию на пол­ную сумму дилер котирует просто курс. Если лимит позволяет
прокотировать лишь часть запрошенной суммы, дилер обязан указать, для какой
суммы он котирует: например, 35-40 IN 3 ONLY. Порой в течение дня после нескольких
сделок лимит исчерпывается — в этом случае дилер не имеет права коти­ровать и
сообщает, что лимит исчерпан. Например, SORRY UR LIMIT IS FULL.

Заключение сделки

При заключении сделки дилер следит за соблюдением лимита
открытой позиции и лимита убытков. По заключении сделки дилер заносит
информацию о сделке в специальный журнал дилерской позиции и присваивает ей
номер в соответствии с внутренним учетом. Многие банки практикуют метод, по
которому номер сделки, включающий год, месяц, день и количественный номер за
день идет после литер, обозна­чающих принадлежность сделки тому или иному виду
операций, например: FX19940312028 — 28-я конверсионная сделка, заключенная 12
марта 1994 г. или, например, DP950388 — 388 депозитная сделка за 1995 год.

Табл. 23

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФОРЕКС» ДИЛЕРСКАЯ ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ

Дата сделки 27/03/95        Дата валютирования 29/03/95

Номер

Куп;

лено

Банк

Прода

но

Результат

п/п

Сумма

Курс

(брокер)

Сумма

Курс

FX 950385

S/DM3

1.4867

BAUL

FX 950386

MNBL

S/DM3

1.4893

DM + 7.800

и т.д.

Подготовка «тикетов» или заполнение рапортичек (deal slip)
по сделке

После заключения сделки дилер обязан составить документ, со­держащий
в стандартной форме все реквизиты сделки. Для сделок, заключенных на
оборудовании Reuters Dealing 2000, система авто­матически формирует «тикеты»,
которые можно подтвердить и распечатать вместе с текстом переговоров. Если
сделка заключена по телефону, или если в банке не пользуются рейтеровскими «ти­кетами»,
дилер заполняет рапортички вручную, указывая все рек­визиты сделки. Ниже
приводятся образцы возможных рапортичек для конверсионной и депозитной сделок
(«конверсия» и «депозит» соответственно):

Дилер проверяет правильность заполнения рапортичек или «ти­кета»,
а также еще раз проверяет текст переговоров, после чего рас­писывается. Затем
рапортички подписываются старшим дилером и складываются в накопительный ящик
для передачи в Back-office.

Во многих банках, имеющих компьютерные системы, после
заключения сделки дилеры вводят реквизиты сделки в специальный модуль поддержки
дилинговых операций через свой персональный компьютер, расположенный на рабочем
месте, после чего все операции по обработке сделки, постановке на позицию,
оформ­лению платежей и осуществлению проводок выполняются авто­матически.

   Тем не менее, дилерам рекомендуется сразу же по
заключении сделки немедленно зафиксировать ее на бумаге вручную (в пози­ции или
просто на листе), чтобы не забыть и иметь запись о сдел­ке на случай, если
компьютерная система «зависнет», а текст пе­реговоров потеряется.

Табл. 24

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФОРЕКС» ________КОНВЕРСИЯ (FOREIGN
EXCHANGE DEAL)______

Табл. 25

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФОРЕКС» _________ДЕПОЗИТ (DEPOSIT DEAL)

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ