Недостатки систем, основанных на волатильности :: vuzlib.su

Недостатки систем, основанных на волатильности :: vuzlib.su

69
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Недостатки систем, основанных на волатильности

.

Недостатки систем, основанных на волатильности

Мы думаем, что торговые системы, основанные на
волатильности, хороши при краткосрочном использовании, но ограничены при
долгосрочной работе. Их торговые результаты часто демонстрируют реальные
перспективы на корот­ких рывках, но они также имеют склонность терять со
временем свой выигрыш и при долгосрочной работе могут оказаться не лучше, чем
просто безубыточ­ные системы.

Существует несколько моментов, вызывающих у нас
беспокойство. Во-пер­вых, все поставщики систем проводили их обширную
оптимизацию для нахожде­ния «лучших» значений для основных системных
переменных — среднего истинно­го диапазона и процента движения, необходимого
для включения торговли. Вероятно, поставщики заключили, что раз были найдены
волшебные (оптимизи­рованные) числа, которые дают впечатляющие гипотетические
результаты, значит система будет прибыльной в будущем. Любые вариации систем,
основанных на во-латильности, оказываются незначительными и сводятся
исключительно к этим двум переменным. Например, может слегка меняться
определение среднего истинного диапазона, или может заменяться простой дневной
диапазон. Или поставщик пред­почитает вычислять процент движения от цены
открытия следующего дня вместо цены закрытия предыдущего дня для того, чтобы
включить в систему фактор боль­ших ночных разрывов и уменьшить дергания. Эти
незначительные изменения не предотвратили больших убытков в торговых
результатах системы. С нашей точки зрения, проблема убытков является
результатом двух факторов: чрезмерной опти­мизации и, возможно, неправильного
заключения о том, что волатильность рабо­тает так же хорошо при задании
выходов, как и при задании входов.

Теперь большинство наших читателей предупреждены о наших
негативных ощу­щениях, касающихся оптимизации и оборотных систем. Мы считаем,
что оптимиза­ция является целенаправленным подстраиванием под кривую, дающим
бесполезную

и чрезмерно преувеличенную иллюзию потенциальной доходности.
Однако правиль­но проведенное тестирование и последующее опережающее
тестирование, за кото­рым идет отслеживание в реальном времени, может быть
стоящим и ценным упраж­нением. Но давайте посмотрим и подумаем: если бы простая
оптимизация действительно работала, то к сегодняшнему дню несколько
компьютерных фанатов уже по много раз захватили бы или разорили все рынки.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ