Метолология :: vuzlib.su

Метолология :: vuzlib.su

13
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Метолология

.

Метолология

Так как остановки являются формой выходов, не имеет смысла
изменять наши методы, и мы будем использовать те же процедуры тестирования,
которыми пользова­лись в предыдущем разделе. Для нашей эталонной системы мы
использовали метод пересечения двух скользящих средних (5/10, 5/20, 5/30,
5/40). Вхождения и выходы производятся только на пересечениях. Это оборотная
система: на открытии, следую­щим за пересечением скользящих средних, мы закроем
существующую позицию и не­медленно инициируем следующую торговлю в
противоположном направлении. Од­ной из важных причин для выбора такой оборотной
систем ы является то, что точки вхождения фиксированы и не изменяются в
зависимости от выходов. Таким образом, это позволит нам единообразно
сравнивать, как различные остановки и выходы вли­яют на результаты.

Аналогично предыдущим тестам некоторые наши остановки не
будут включать­ся перед разворотом позиции, вызванным пересечением скользящих
средних. В зави­симости от природы остановки, это может быть существенно или
несущественно, но в любом случае неизбежно.

Период тестирования с января 1986 по декабрь 1990. Все
вхождения производи­лись на открытии дня, следующего за пересечением скользящих
средних. Проскаль-зывания и комиссионные были установлены равными нулю. Рынки
остались те же, что и ранее: немецкая марка, золото, соевые бобы, казначейские
обязательства и сырая нефть.

Анализ результатов тестирования остановок подвержен тем же
ограничениям, что и анализ тестирования обычных выходов. Проценты выигрышей
будут неким образом меняться, но в основном будут определяться выбранной нами
стратегией вхож­дений. Следовательно, мы можем прийти только к ограниченным
заключениям о влиянии остановок на процент выигрышей. Мы вынуждены опираться на
совокупный доход, как на наиболее беспристрастную и точную меру различных
методов остано­вок. Как мы подчеркивали ранее, совокупный доход находится
далеко внизу списка статистических параметров, которые нужно отслеживать при
тестировании целой системы, но в этом случае он является лучшей из доступных
нам мер.

Мы упомянем еще одну возможность сравнения эффективности
остановок. Ос­тановки контроля рисков при правильном использовании должны
понизить убытки. За этим стоит последить, если вы будете проводить подобное
тестирование самостоя­тельно.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ