Программное обеспечение и данные :: vuzlib.su

Программное обеспечение и данные :: vuzlib.su

4
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Программное обеспечение и данные

.

Программное обеспечение и данные

Для тестирования мы используем два продукта: CompuTrac/SNAP
и System Writer Plus от Omega Research. В данном случае мы использовали System
Writer Plus из-за наличия очень удобного модуля, называемого Portfolio
Analyzer, написанного и про­даваемого Томом Берри. Portfolio Analyzer берет
отдельные файлы, созданные с по­мощью System Writer Plus, и комбинирует их,
чтобы показать результаты тестирова­ния на портфеле рынков, вместо только
одного рынка за раз. Он также считает дневные, месячные, квартальные и годовые
балансы, так что вы сможете видеть результат воз­действия изменений системы или
портфеля по всему спектру рынков, на которых вы торгуете. Он позволяет вам
тестировать на портфеле убытки и отношение отдачи и не вносить туда результаты
по каждому рынку для получения совокупного отчета. Часто случается, что рынок,
который в совокупности обычно дает убытки, существенно добавляет очки портфелю,
показывая отдачу с негативной корреляцией по отноше­нию к прочим рынкам. Если
рынок (или рынки) выигрывает в то время, как остальные проигрывают, это
смягчает общие убытки и сглаживает кривую счета. Нам, таким образом, не следует
тревожиться, если один или два выбранных нами рынка оказыва­ются в совокупности
проигрышными в результате нашего тестирования, пока кривая баланса гладкая и
результаты общей отдачи держатся на ожидаемом уровне.

Для тестирования будут использованы шесть с половиной лет
дневных данных, начиная с 1 января 1984 и заканчивая 29 июня 1990. Мы не можем
возвращаться назад еще дальше и продолжать тестировать полный портфель, так как
сырой нефтью стали торговать с конца 1983. Мы обратим особое внимание на года
1986,1988 и 1989. Это были особенно тяжелые годы для тех, кто следует за
трендом. Если мы их переживем, это придаст надежности нашей торговой системе.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ