Первый тест :: vuzlib.su

Первый тест :: vuzlib.su

51
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Первый тест

.

Первый тест

Для этого теста мы хотим все сделать как можно проще, при
этом оставляя так мало возможности для убытков, как только сможем. Мы
используем пересечение 3/12 скользящих средних для вхождений, 10-дневную
Параболическую систему для выхо­дов, начальный риск в $ 1500 и следящие
остановки.

Нашей процедурой будет тестирование всех шести с половиной
лет данных для того, чтобы посмотреть, как работают выходы. Если они работают
очевидно плохо, мы разобьем период тестирования на две части, где первая часть
составит четыре года, а вторая — два с половиной. Затем мы протестируем
некоторые другие комбина­ции на ранней области наших данных и подтвердим
полученную нами в конце комби­нацию на более поздних данных. (Смотрите рисунок
3-16.)

На самом деле, результаты довольно обнадеживающие. Как мы
могли ожидать, соевые бобы и золото в проигрыше, но посмотрите, как хорошо
система справляется с казначейскими обязательствами, немецкими марками и сырой
нефтью. Возможно, с небольшой помощью мы получим работоспособную торговую
систему.

На следующем шаге пропустим результаты через Portfolio
Analyzer. Мы ви­дим средний доход $3,282 в год (мы никогда не допускали
«пирамид»), что дает годовой доход 14,8 процентов. Мы знаем множество
трейдеров, которые были бы довольны и этим. Но посмотрите на убытки: $ 22259!
Если бы это случилось в нача­ле нашей торговли, нас бы просто выбросило с
рынка. Быстрое вычисление показы­вает, что наш процент выигрышей 35 % и
отношение среднего выигрыша к средним потерям 2.06 дают в результате большую
вероятность провала. Вероятность умень­шения портфеля до $ 15000 (понижение на
40 процентов), прежде чем он поднимется до $50000, составляет 45 процентов.

Как мы можем видеть, случилось то, что предсказывалось. Мы
смогли разрабо­тать прибыльную, но неприемлемую торговую систему. Это
упражнение служит хоро­шим примером того, почему нам никогда не следует
использовать совокупный доход в качестве единственного критерия для суждений об
эффективности торговой систе­мы. Как мы утверждали ранее, тестируйте особый
набор критериев, который позво­лит добиться лучшего решения.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ