ADX в качестве фильтра :: vuzlib.su

ADX в качестве фильтра :: vuzlib.su

29
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


ADX в качестве фильтра

.

ADX в качестве фильтра

Мы часто используем DMI Уайлдера и его производную ADX. На
большинстве тестов, где мы использовали его в качестве фильтра для принятия
объективного реше­ния о том, находится ли рынок в состоянии тренда, ADX показал
себя эффективным. Мы обнаружили, что хорошие результаты обычно группируются в
диапазоне от 10 до 25 дней в зависимости от применения. Мы будем использовать
18-дневный ADX, по­скольку 18 находится в середине диапазона.

Мы должны быть осторожны в выборе способа, которым тестируем
ADX, иначе он будет действовать не как фильтр, а как самостоятельный метод
вхождения. Мы запрограммируем вхождения таким образом, что будем покупать или
продавать толь­ко на подъеме ADX и пересечении скользящих средних, возникающих
в один день. Если ADX стремится вниз, то рынок является ненаправленным, а наше
наблюдение за торгами показало, что такая ситуация приносит большие проигрышные
периоды.

Как вы можете видеть на рисунке ниже, произошли коренные
изменения. Все рын­ки теперь прибыльны, правда, нам, возможно, хотелось бы
сделать больше денег на золоте за шесть с половиной лет торговли. Удивительно,
но казначейские обязатель­ства и сырая нефть не так прибыльны, как раньше.
Процент выигрышей выше, а коли­чество торгов существенно меньше. Здесь
сказывается то, что наш фильтр принялся за работу. Давайте запустим Portfolio
Analyzer. (Смотрите рисунок 3-17-)

Общий совокупный доход при использовании АДХ составил
$61333, что более чем вдвое превышает результат предыдущего теста. Годовая
отдача теперь дошла до 37.7 процентов. Количество торгов понизилось до 151. Что
еще лучше, наш процент выигрышей поднялся до 44 процентов, а отношение среднего
выигрыша к средним потерям дошло до оптимистичной величины 2.32. Наша
вероятность провала сейчас составляет только 2.9 процента. Максимальный убыток
от пика к впадине $9414 вполне укладывается в наши изначальные нормы. Месячные
значения баланса представле­ны на следующих страницах. Отметьте, что мы снимали
доходы и возмещали убытки каждый год, начиная, таким образом, каждый год с
$25000. (Смотрите рисунки 3-18 и 3-19.)

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ