Вывод :: vuzlib.su

Вывод :: vuzlib.su

37
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Вывод

.

Вывод

Компьютерное тестирование торговых систем все еще находится
в начале свое­го развития. Трейдеры, кажется, продвигаются к более продуктивным
торговым ме­тодам, но пока все же на эту тему написано немного. Вероятно, это
обусловлено тем, что в тестировании не существует абсолютов так же, как их не
существует и в торгов­ле. Однако существует неправильное представление, что
тестирование что-то «дока­зывает»^ это убеждение мы постарались
развеять. Мы надеемся, что спровоцирова­ли некоторые дебаты по этому вопросу, и
что сейчас где-то проводится исследование по улучшению управления фьючерсами, и
что оно будет обнародовано какими-ни­будь талантливым частным трейдером.

Рекомендуемая литература

Griffin, P. The Theory ofBlackjack. Las Vegas: Gambles
Press, 1981.

Lucas, Louis В., and Wade Brorsen. «The Usefulness
a/Historical Data in Selecting Parameters/or Technical Trading Systems.
«The Journal of Futures Markets 9, no. 1 (1989), pp. 55-65.

Vince, Ralph. Portfolio Management Formulas. New York: John
Wiley & Sons, 1990.

Young, Terry W. «Introducing the Calmar Ratio. »
Technical Traders Bulletin 3, no. 9 (September 1991), pp. 1-10.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ