ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Выводы
.
Выводы
В то время, как основной задачей этого раздела было продемонстровать
процедуры тестирования, а не определенное сравнение выходов, некоторые
наблюдения неизбежны. В то время, как выходы показали очень разные результаты,
ни один из них не улучшил эталонную систему. Ниже приведены некоторые
предварительные заключения:
1. Тестируйте отдельно стратегии вхождений и выходов прежде,
чем интегрируете их в систему. Если бы мы протестировали наши вхождения по
скользящим средним с выходами при помощи стохастического осциллятора, мы могли
бы заключить, что скользящие средние невыгодны.
2. Выбор стратегии выхода может оказать огромное влияние на
прибыльность системы вхождения.
3. Выход с наибольшим процентом выигрышных торгов
необязательно является наиболее прибыльным.
4. Вхождения определяют диапазон прибыльности, а выходы отвечают
за конечный результат.
5. Следящие остановки дают больший процент выигрышей.
Помните, что процент выигрышей и отношение среднего дохода к
средним потерям являются важными элементами формулы вероятности провала. Если
мы сможем обратить оба этих критерия в свою пользу, то мы с большей
вероятностью достигнем наших торговых целей.
Мы уверены, что, если вы внимательно изучите тестовые
данные, то придете к более значительным заключениям. Мы затронули только
поверхность проблемы, которая заслуживает дальнейшего изучения и внимания.
.
