Выводы :: vuzlib.su

Выводы :: vuzlib.su

43
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Выводы

.

Выводы

В то время, как основной задачей этого раздела было продемонстровать
процедуры тестирования, а не определенное сравнение выходов, некоторые
наблюдения неизбежны. В то время, как выходы показали очень разные результаты,
ни один из них не улучшил эталонную систему. Ниже приведены некоторые
предварительные заключения:

1. Тестируйте отдельно стратегии вхождений и выходов прежде,
чем интегрируе­те их в систему. Если бы мы протестировали наши вхождения по
скользящим средним с выходами при помощи стохастического осциллятора, мы могли
бы заключить, что скользящие средние невыгодны.

2. Выбор стратегии выхода может оказать огромное влияние на
прибыльность системы вхождения.

3. Выход с наибольшим процентом выигрышных торгов
необязательно является наиболее прибыльным.

4. Вхождения определяют диапазон прибыльности, а выходы отвечают
за конеч­ный результат.

5. Следящие остановки дают больший процент выигрышей.

Помните, что процент выигрышей и отношение среднего дохода к
средним поте­рям являются важными элементами формулы вероятности провала. Если
мы сможем обратить оба этих критерия в свою пользу, то мы с большей
вероятностью достигнем наших торговых целей.

Мы уверены, что, если вы внимательно изучите тестовые
данные, то придете к более значительным заключениям. Мы затронули только
поверхность проблемы, ко­торая заслуживает дальнейшего изучения и внимания.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ