Дальнейшее тестирование :: vuzlib.su

Дальнейшее тестирование :: vuzlib.su

37
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Дальнейшее тестирование

.

Дальнейшее тестирование

Если мы хотим довести упражнение до логического завершения,
нам следует пред­принять еще несколько шагов. Самое важное, нам следует
протестировать каждый из­меняемый параметр на всем диапазоне его значений,
чтобы убедиться, что мы случайно не подстроили под кривую нашу систему.
Результаты должны быть приемлемы на всем диапазоне значений. Затем мы могли бы
оптимизировать систему для получения «луч­ших» значений на первых
нескольких годах данных, а затем протестировать эти значе­ния на последующих
годах. В данном случае это трудно сделать из-за недостаточного количества
торгов, но, если ваша система генерирует достаточно много примеров, мы
рекомендуем такой подход. Определение лучших значений непросто. Наиболее безо­пасным
способом будет выбор значений, которые дают результаты в середине диапазо­на.
Если оптимальное значение находится на одном из концов диапазона, то, вероятно,
будет лучше это проигнорировать и взять значения из середины распределения.
Напри­мер, вы тестировали остановки начального риска в диапазоне от $500 до
$2000 с шагом в $100. Так называемое лучшее значение остановки пришлось на
$900, а результаты существенно падают при использовании остановки менее $800.
Они продолжают быть нормально распределенными вплоть до $2000. Лучше
использовать значение между $800 и $2000 вместо лучшей остановки на уровне
$900.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ